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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961431
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Risikoabschätzung durch historische Simulation
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961433
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Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961723
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Alternative BIAS approximations in first order dynamic reduced form models
Kiviet, J. F.; Phillips, Garry D. A.; Schipp, Bernhard - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978872
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Value-at-Risk-Schlaglichter : Ausgabe 2/1998
Huschens, Stefan - 1998 - 2. Ausg
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996150
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Minimax estimation with random coefficients : theory and application to stock returns
Schipp, Bernd; Brechtmann, Markus - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000964811
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Feasible minimax estimators in the simultaneous equations model under partial restrictions
Schipp, Bernd; Toutenburg, Helge - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000964814
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Herleitung der Verteilung von Funktionen normal- und chiquadratverteilter Zufallsvariablen
Becker, Lioba - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000974975
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Konzepte zur Messung von Risiko : vom intuitiven Risikobegriff zum Value at Risk
Brachinger, Hans Wolfgang; Steinhauser, Uwe - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000979924