Potenzieller „Change Agent“? – Regime‐, Nischen‐ und Hybrid‐Akteure im Vergleich -- Innovations‐ und Adaptionsfähigkeit in der Agrar‐ und Ernährungswirtschaft -- Determinanten der Nachhaltigkeitsorientierung von Landwirten -- Algen‐ und Insektenproduzenten als innovative...

Matthias Conrad untersucht am Beispiel einer computerbasierten Unterrichtsserie im Fach Wirtschaft, wie sich das emotionale Erleben von Lernenden während einer Serie von selbstregulierten Lernsequenzen unter Verwendung von Tablet-PCs im Unterrichtsverlauf entwickelt und welche Wirkung hierbei...

Effizienzbeurteilung von Hochschulen -- Internationaler Forschungsstand der Effizienzbeurteilung mittels Data Envelopment Analysis -- Konstruktion eines mathematischen Modells für die mehrstufige und mehrperiodige Effizienzbeurteilung von Hochschulen -- Implementierung des mathematischen...

The Chicago Board Options Exchange concurrently listed European-style and American-style options on the Standard and Poor?s 500 Index from April 2, 1986 through June 20, 1986. We match near-the-money American option quotes with the most nearly contemporaneous, otherwise identical, European...

The extreme volatility of stock market values has been the subject of a large body of literature. Previous research focused on the short run because of a widespread belief that, in the long run, the market reverts to well understood fundamentals. Our work suggests this belief should be...

There is an ongoing debate about the apparent weak or negative relation between risk (conditional variance) and expected returns in the aggregate stock market. We develop and estimate an empirical model based on the ICAPM that separately identifies the two components of expected returns–the...

This paper introduces four models of conditional heteroskedasticity that contain markov switching parameters to examine their multi-period stock-market volatility forecasts as predictions of options-implied volatilities. The volatility model that best predicts the behavior of the optionsimplied...