Ce papier traite du probleme suivant: quals sont les prix d'achat et de vente qu'un teneur de marche devrait fixer pour un ensemble d'actifs primitifs et derives de sorte qu'il n'y ait pas d'opportunite d'arbitrage et que tous les actifs puissnet etre echanges a toute date par des agents...

En considerant que l'une des caracteristiques des problemes environnementaux est le niveau d'incertitudequi les accompagne, nous proposons d'etudier les effets de ces incertitudes sur les comportements de choix de portefeuille et d'epargne des agents. Nous montrons alors qu'a l'equilibre...

Apres une breve revue des travaux existants concernant l'utilisation de l'aide multicritere a la decision en matiere de gestion de portefeuilles, cet article propose une methodologie multicritere de gestion de portefeuilles.

Cet article considere un modele a generations imbriquees avec production, dans lequal les agents sont supposes etre altruistes et la fonction de production contient un effet externe "a la Romer". Nous proposons des conditions suffisantes pour l'existence de legs stationnaires positifs qui...

Nous etudions le probleme de l'allocation optimale de protefeuille en presence d'une contrainte de garantie, lorsque l'investisseur n'a pas la possibilite de changer la constitution de son portefeuille entre la data initiale et la date terminale. Nous montrons comment les actifs derives doivent...

Dans ce document nous presentons les apports recents de la theories economique a la prise de decision au sein de la famille. Nous exposons successivement l'approche par le modeles de negociation, l'approche collective et ses developpements les plus actuels, ainsi que les modeles non cooperatifs...

Apres une presentation de la construction de predicteurs par arbre de classification, nous nous interessons a l'instabilite de cette methode et proposons une methodologie dans laquelle intervient le bootstrap. Une etude empirique detaillee illustre ce travail.