We propose a wild bootstrap procedure for linear regression models estimated by instrumental variables. Like other … bootstrap procedures that we have proposed elsewhere, it uses efficient estimates of the reduced-form equation(s). Unlike them … methods, such as the pairs bootstrap. We also show how to obtain reliable confidence intervals by inverting bootstrap tests …

transition autoregressive models or time varying parameter models). Bayesian econometric methods for inference are developed for …

transition autoregressive models or time varying parameter models). Bayesian econometric methods for inference are developed for …

by the European Commission. Moreover, we consider the methodology based on bootstrap replications to estimate the …

. Les méthodes du bootstrap permettent d'obtenir une approximation de la vraie loi de la statistique en général plus précise … analytiquement. Dans cet article, nous présentons une méthodologie générale du bootstrap dans le contexte des modèles de régression. …

We propose a widely applicable bootstrap based test of the null hypothesis of equality of two firms' Risk Measures (RMs …

In this paper we are interested in heteroskedastic regression models, for which an appropriate bootstrap method is …

. Les méthodes du bootstrap permettent d'obtenir une approximation de la vraie loi de la statistique en général plus précise … analytiquement. Dans cet article, nous présentons une méthodologie générale du bootstrap dans le contexte des modèles de régression. …