This paper examines a path-dependent contingent claim called the window double barrier option, including standard but …

correlated Gaussian random variables provides option values more quickly and more accurately than Monte Carlo simulation. …

between continuously and discretely monitored option values can be very large. In this paper, we provide explicit formulae for …

Nous montrons dans cet article que la liquidation d'une option offre des opportunités de manipulation importantes du … cours de l'action sous-jacente. Dans une enchère en fonctions de demande, les positions en option des investisseurs … stratégiques affectent fortement les stratégies d'équilibre. La convexité du paiement de l'option justifie l'utilisation de …