Ce texte présente des résultats récents sur les jeux d'arrêts. Il a été préparé pour l'ouvrage collectif à paraître, Annals of Dynamic Games, ed A. Nowak

Les jeux d'arrêt sont des jeux séquentiels où, à chaque étape, chacun des joueurs peut décider d'arrêter ou de continuer. Le jeu s'arrête dès lors que l'un au moins des joueurs décide de s'arrêter. Le paiement reçu alors par les joueurs dépend de l'ensemble des joueurs qui ont...

Nous prouvons que tout jeu d'arrêt détermininiste à paiements bornés possède un epsilon-équilibre, et ceci pour tout epsilon.

Nous étudions les jeux stochastiques à somme nulle où les joueurs n'observent pas nécessairement les actions choisies par leur adversaire. Nous supposons seulement que chacun des joueurs observe au moins l'état courant du jeu, ainsi que sa propre action. L'article propose un traitement...

We focus on two-player, two-armed bandit games. We analyze the joint effect on the informational spillovers between the players of the correlation between the risky arms, and the extent to which one's experimentation results are publicly disclosed. Our main results only depend on whethert...

Ce texte est à paraître dans les Proceedings of the NATO ASI on Stochastic Games (volume préparé sous la direction de A. Neyman et S. Sorin). Il traite de l'existence de paiements d'équilibres dans une classe de jeux stochastiques récursifs.

We consider a group or committee that faces a binary decision under uncertainty. Each member holds some private information. Members agree which decision should be taken in each state of nature, had this been known, but they may attach different values to the two types of mistake that may occur....

Nous présentons des résultats récents sur les jeux stochastiques finis. Ce texte est à paraître dans le Handbook of Game Theory, vol 3., eds. R.J. Aumann et S. Hart

We study the structure of the set of equilibrium payoffs in finite games, both for Nash equilibrium and correlated equilibrium. A nonempty subset of R^2 is shown to be the set of Nash equilibrium payoffs of a bimatrix game if and only if it is a finite union of rectangles. Furthermore, we show...

We prove that every two-player nonzero-sum Dynkin game in continuous time admits an "epsilon" equilibrium in randomized stopping times. We provide a condition that ensures the existence of an "epsilon" equilibrium in nonrandomized stopping times.