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Optimal Importance Sampling for Credit Portfolios with Stochastic Approximation

Egloff, Daniel; Leippold, Markus; Jöhri, Stephan - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich> - 2005

calculating the risk figures of a typical medium-sized credit risk portfolio with 2000 obligors. Simulating the tail of the loss … the application of stochastic approximation methods in risk management.Keywords …

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Gedanken zum Konzept eines Total Enterprise Wide Risk Management (TERM)

Auckenthaler, Christoph; Gabathuler, Jürg - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich> - 1997

Praktiker wie Akademiker setzen sich im Allgemeinen mit Finanzrisiken vertieft auseinander und vernachlässigen dabei die übrigen Risiken. Damit geht ein unnötiger Wertverzehr einher...

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