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free of the unobserved spot volatility. Therefore, the model can be calibrated on option data pooled across different …
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Ziel dieses Beitrages ist es, die Zusammenhänge zwischen den Binomialmodellen der Operationsbewertung (Replikation bzw. Methode der risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten) und dem Black/Scholes Modell aufzuzeigen und zu analysieren...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005856980