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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453009
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Die Informationswirkung von Ad hoc-Meldungen
Röder, Klaus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453253
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Arbitrage am DAX-Futures-Markt unter Berücksichtigung von Steuern
Bamberg, Günter - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000857581
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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt
Röder, Klaus - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000918855
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Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures-Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftssteuern und Dividenden
Bamberg, Günter - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013452408
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Strategien eines finanzkräftigen Manipulators am Termin- und Aktienmarkt
Bamberg, Günter - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013452499
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Eine empirische Analyse des Discount-Broker-Marktes
Lasch, Rainer - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013452501
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Das Börsenangebot der Direktbanken : eine Analyse des deutschen Marktes
Lasch, Rainer - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453006
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Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage : where do arbitrage profits in Germany come from?
Bamberg, Günter - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013374625