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A Note on Portfolio Selection under Various Risk Measures

De Giorgi, Enrico - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich>; … - 2002

This work gives a brief overview of the portfolio selection problem following the mean-risk approach first proposed by Markowitz (1952). We consider various risk measures, i.e. variance, value-at-risk and expected-shortfall and we study the efficient frontiers obtained by solving the portfolio...

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Valuing contingent claims with different types of market incompleteness

Murawskim, Carsten - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich>; … - 2005

Previous research has shown that frictions might have a signiﬁcant impact on the value of a contingent claim, as discussed, for example, in Karatzas & Kou (1996)and Collin-Dufresne & Hugonnier (2002). We consider two types of frictions particularly important: frictions related to trading, such...

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Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse : praxisnahe Einführung mit zahlreichen Fallbeispielen börsennotierter Unternehmen

Schmidlin, Nicolas - 2020 - 3. Auflage

Unternehmensbewertung. Ideal für den Einstieg in die Bewertung von Unternehmen. Zum Werk: Ist eine Aktie teuer oder günstig bewertet? Wie … Praxis angewandt werden? Dieses Buch stellt die Unternehmensbewertung praxisnah, verständlich und anwendbar dar. Mehr als 100 … Fallbeispiele führen anschaulich und nachvollziehbar durch die Welt der Unternehmensbewertung: Kennzahlenanalyse und Interpretation …

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The Relationship between Risk-Premium andConvenience-Yield Models

Markert, Viola; Zimmermann, Heinz - CYD Research GmbH; Wirtschaftswissenschaftliches … - 2007

Arbitrage pricing cannot be applied to commodity futures because the physicalcommodity does not represent a pure asset: Since consumption and processing of thecommodity can drive down inventories to zero, it is not always possible to construct areplicating portfolio for the futures contract, and...

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