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A Note on Portfolio Selection under Various Risk Measures

De Giorgi, Enrico - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich>; … - 2002

This work gives a brief overview of the portfolio selection problem following the mean-risk approach first proposed by Markowitz (1952). We consider various risk measures, i.e. variance, value-at-risk and expected-shortfall and we study the efficient frontiers obtained by solving the portfolio...

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Valuing contingent claims with different types of market incompleteness

Murawskim, Carsten - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich>; … - 2005

Previous research has shown that frictions might have a signiﬁcant impact on the value of a contingent claim, as discussed, for example, in Karatzas & Kou (1996)and Collin-Dufresne & Hugonnier (2002). We consider two types of frictions particularly important: frictions related to trading, such...

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Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse : praxisnahe Einführung mit zahlreichen Fallbeispielen börsennotierter Unternehmen

Schmidlin, Nicolas - 2020 - 3. Auflage

Unternehmensbewertung. Ideal für den Einstieg in die Bewertung von Unternehmen. Zum Werk: Ist eine Aktie teuer oder günstig bewertet? Wie … Praxis angewandt werden? Dieses Buch stellt die Unternehmensbewertung praxisnah, verständlich und anwendbar dar. Mehr als 100 … Fallbeispiele führen anschaulich und nachvollziehbar durch die Welt der Unternehmensbewertung: Kennzahlenanalyse und Interpretation …

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Credit Default Swaps and Financial Crisis Prediction

Neftci, Salih; Oliveira Santos, Andre; Lu, Yinqiu - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich>; … - 2003

Credit Default Swaps (CDS) are in the process of becoming, liquid and extremelyinformative instruments of default risk. Yet, default swap market has severalnovel aspects that have not received much attention. In this paper we studyan aspect of CDS´s that relates to the prediction of ﬁnancial...

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