Härdle, Wolfgang; Hlávka, Zdeněk; Stahl, Gerhard - Sonderforschungsbereich Ökonomisches Risiko <Berlin>
Die Berechnung des VaR führt zur Reduktion der Dimension des Raumes der Risikofaktoren. Die vorzunehmenden Vereinfachungen resultieren aus unterschiedlichen Beweggründen, z.B. technische Effizienz, Sachlogik der Ergebnisse und statistische Adäquanz des Modells. Im Kapitel 2 stellen wir drei...
