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A parametric approach to the estimation of cointegration vectors in panel data
Breitung, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838250
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The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data
Breitung, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838264
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Testing for Unit Roots in Panel Data Using a GMM Approach
BREITUNG, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838279
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Simulation based methods of moments in empirical finance
Liesenfeld, R.; Breitung, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838290
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Canonial Correlation Statistics for Testing the Cointegration Rank in a Reserved Order
Breitung, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838327
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Testing for Unit Roots in Panel Data Using a GMM Approach
BREITUNG, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010601814
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Impulse Response Functions for Periodic Integration
BREITUNG, J.; FRANSES, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010601822
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Using a Latent Variables Representation to Estimate Structural VARs
BREITUNG, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010601831
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On Phillips-Perron Type Tests for Seasonal Unit Roots
BREITUNG, J.; FRANSES, P. H. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010601871
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A Simultaneous Equations Approach to Cointegrated Systems
BREITUNG, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010601873