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~institution:"Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse"
~institution:"Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften"
~person:"Roth, Randolf"
~subject:"Schätzung"
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Type of publication
All
Book / Working Paper
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Type of publication (narrower categories)
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Arbeitspapier
2
Graue Literatur
2
Non-commercial literature
2
Working Paper
2
Language
All
German
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Author
All
Roth, Randolf
Mertens, Antje
6
Herwartz, Helmut
5
Breitung, Jörg
4
Burda, Michael C.
4
Härdle, Wolfgang
4
Lütkepohl, Helmut
4
Wolters, Jürgen
4
Anger, Silke
3
Candelon, Bertrand
3
Fengler, Matthias R.
3
Berlemann, Michael
2
Brechtmann, Markus
2
Gil-Alaña, Luis A.
2
Holtemöller, Oliver
2
Karmann, Alexander
2
Kvasnicka, Michael
2
Nautz, Dieter
2
Schwarze, Johannes
2
Weder, Mark
2
Werwatz, Axel
2
Wulff, Christian
2
Yang, Lijian
2
Andersen, Hanfried H.
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Benkwitz, Alexander
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Bergemann, Annette
1
Brüggemann, Imke
1
Brüggemann, Ralf
1
Bunke, Olaf
1
Büchel, Felix
1
Caporale, Guglielmo Maria
1
Dankenbring, Henning
1
Giese, Sebastian
1
Graßhoff, Ulrike
1
Gómez, Víctor
1
Hafner, Christian M.
1
Hlávka, Zdeněk
1
Hoffmann, Antje
1
Huynh, Kim
1
Kervella, Pierre
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Institution
All
Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Published in...
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Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
2
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ECONIS (ZBW)
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1
Der VOLAX-Future : ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978870
Saved in:
2
Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440872
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