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On the robustness of Least-Squares Monte Carlo (LSM) for pricing American derivatives
Moreno, Manuel (contributor); Navas, Javier F. (contributor) - 2001 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001578818
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Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung : mathematische Fundierung und Analyse
Natolski, Jan - 2018
Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011765410
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Stepwise multiple testing as formalized data snooping
Romano, Joseph P. (contributor); Wolf, Michael (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001939840
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Nonresponse Bias : Qualitätssicherung sozialwissenschaftlicher Umfragen
Schupp, Jürgen (ed.) - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014010346
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A subsampling approach to estimating the distribution of diversing statistics with application to assessing financial market risks
Bertail, Patrice (contributor);  … - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001641513
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Comparing the bias and misspecification in ARFIMA models
Smith, Jeremy; Taylor, Nicholas; Yadav, Sanjay - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000925966
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The effects of seasonal adjustment linear filters on cointegrating equations : a Monte Carlo investigation
Otero, Jesús G.; Smith, Jeremy - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000933522
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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411449
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Forecasting high-frequency volatility shocks : an analytical real-time monitoring system
Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411472