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Alternative BIAS approximations in first order dynamic reduced form models
Kiviet, J. F.; Phillips, Garry D. A.; Schipp, Bernhard - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978872
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Blue for ß in CAPM with infinite variance
Huschens, Stefan; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001399219
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Risikoabschätzung durch historische Simulation
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961433
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Historische Simulation
Huschens, Stefan - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000981526
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Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961723
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Konzepte zur Messung von Risiko : vom intuitiven Risikobegriff zum Value at Risk
Brachinger, Hans Wolfgang; Steinhauser, Uwe - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000979924
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Herleitung der Verteilung von Funktionen normal- und chiquadratverteilter Zufallsvariablen
Becker, Lioba - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000974975
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Confidence intervals for the value-at-risk
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440859
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Die Bedeutung institutioneller Investoren für die Finanz- und Kapitalmärkte in Entwicklungsländern
Fischer, Bernhard - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000943341