Synthèse sur la Bourse des valeurs de Paris, depuis la fusion d'Euronext et de NYSE décidée en décembre 2006 et mise en …

correlation (GADCC) model proposed by Cappiello, Engle and Sheppard (2006) to model the possible interactions between conditional … that the impacts of shocks on conditional correlation are most often asymmetric and depend on history. They disappear as … the forecast horizon increases. In a first step, we estimate the unconditional correlation impulse response functions with …

, including the conditional correlation matrix, are functions of the realizations of an exogenous stochastic process. Time series …

fonctionnement des marchés financiers. La Bourse est dans ce cadre un acteur central, lieu de rencontre – réel et virtuel – entre l …