Narrow search
Showing 1 - 5 of 5
Cover Image
Business cycle dating after the Great Moderation : a consistent two-stage maximum likelihood method
Mbara, Gilbert - Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Ekonomicznych - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011874862
Cover Image
Simulation error in maximum likelihood estimation of discrete choice models
Czajkowski, Mikołaj; Budziński, Wiktor - Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Ekonomicznych - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011875710
Cover Image
Do multi-factor models produce robust results? : econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Sakowski, Paweł; Ślepaczuk, Robert; Wywiał, Mateusz - Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Ekonomicznych - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011788235
Cover Image
Can we invest based on equity risk premia and risk factors from multi-factor models?
Sakowski, Paweł; Ślepaczuk, Robert; Wywiał, Mateusz - Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Ekonomicznych - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011788243
Cover Image
Applying exogenous variables and regime switching to multifactor models on equity indices
Sakowski, Paweł; Ślepaczuk, Robert; Wywiał, Mateusz - Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Ekonomicznych - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011788247