Darbe apžvelgiamos OMX Baltijos šalių vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų indeksų sudarymo ir skaičiavimo taisyklės, bei pagrindiniai metodai: binominis ir finansinių laiko eilučių modeliai. Šie modeliai skirti prognozuoti akcijų kainos ar indekso reikšmės pokyčius. Binominis...

Magistriniame darbe buvo susipažinta su vartotojų kainų indekso sudarymu, jo paskirtimi tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Taip pat apžvelgta vartotojų kainų indekso skaičiavimo metodika, būdai. Pirmoje darbo dalyje susipažinta su laiko eilučių ARMA modeliais, kurie yra vieni...

Magistriniame darbe susipažinta su akcijų kainų indeksais, jų paskirtimi, skaičiavimo būdais bei metodika. Pasirinkta plačiau išnagrinėti keturis kapitalizacijos tipo indeksus: CAC 40 (Prancūzija), DAX 30 (Vokietija), S&P 500 (JAV) ir OMXBBGI (Baltijos Šalys). Pirmojoje darbo dalyje...

Diplominio darbo tikslas - išanalizuoti Europos Sąjungos (ES), Euro zonos ir keturių pasirinktų ES šalių gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indekso (GKI) laiko eilutes ir atrinkti kiekvienai jų geriausią ARIMA prognozavimo modelį. Pirmiausia aptariamas GKI sudarymo...

Keliami uždaviniai: GARCH modelių klasės taikymas ilgo periodo finansiniams duomenims: modelių parametrų paieška, jų vertinimas, testavimas ir taikymas. Ilga atmintis sąlyginiame variantiškume yra viena iš empirinių savybių, kurią turi daugelis finansinių laiko eilučių. Viena...