Предложена геометрическая интерпретация основных индикаторов возникновения валютных кризисов: размер внешнего долг по отношению к ВВП и степень покрытия...

В статье приведены результаты сравнительного первичного анализа базисных и цепных индексов роста, которые характеризуют динамику фондового рынка. С целью...

Построена марковская модель системы банковского надзора, которая оценивает вероятность пребывания банка в определен­ном состоянии каждый квартал и на начало...

В работе предложена методика выбора метода прогнозирования динамики фондового индекса с учетом фрактальной размерности ряда наблюдений. Проведенная на...

В работе на основе статистических данных определены среднее значение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент неоднородности, индекс Джини, индекс...