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Why Simple, When it Can Be Difficult?
Bank, Matthias; Lawrenz, Jochen - In: Kredit und Kapital 36 (2003) 4, pp. 534-556
(IRB) Approach. It can be considered as a conceptually new approach to capital rules, since the IRB risk weight function is …, that is not given. We argue, that if it is the committees aim to provide risk-sensitive capital rules, together with some …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014521550
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Zinssensitivitäten börsennotierter deutscher Finanzdienstleister: Eine empirische Untersuchung
Scholz, Hendrik; Simon, Stephan; Wilkens, Marco - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 3, pp. 427-459
Zinssensitivitäten börsennotierter deutscher Finanzdienstleister: Eine empirische Untersuchung Dieser Beitrag untersucht die Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister am deutschen Kapitalmarkt anhand des Grundansatzes von Stone (1974). Hiernach werden die Aktienrenditen durch...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014522384
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Untersuchungen zur Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister: Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren
Scholz, Hendrik; Simon, Stephan; Wilkens, Marco - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 239-260
Untersuchungen zur Zinssensivität börsennotierter Finanzdienstleister: Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren Empirische Kapitalmarktuntersuchungen zur Zinsensivität von Aktien, insbesondere von Finanzdienstleistern, verwenden regelmäßig Varianten eines...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014522808
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Assessing the Estimation Uncertainty of Default Probabilities
Lawrenz, Jochen - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 217-238
variables in credit risk management. By using PD estimates as input to pricing and capital requirement calculations, one should … PD confidence interval into a risk-weight confidence interval by applying the Basel II IRB approach. The two main …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014523011