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Extremwerttheorie und Modellierung extremer Ereignisse in Finanzzeitreihen
Straßberger, Mario - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 35 (2006) 2, pp. 206-212
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280310
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Die Re-Analyse von Monitor-Schwellenwerten und die Entwicklung ARIMA-basierter Monitore für die exponentielle Glättung
Becker, Claudia - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386368
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Stochastischer Trend und Kointegration
Kraft, Manfred; Schneider, Elena - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 33 (2004) 12, pp. 1545-1552
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002503219
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Theorie, Implementation und Evaluation bayesianischer Strukturkomponentenmodelle
Kalinowski, Christoph - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511157
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Quantitative methods for active portfolio management : can we beat the benchmark?
Pojarliev, Momtchil - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001559473
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Handelsstrategien von Nichtpreisnehmern : Theorie und empirische Untersuchung
Kampovsky, Anne-Kerstin - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526720
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Sequential methods for detecting changes in the volatibity of economic time series
Schipper, Stefan - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001538981
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Chaos und sensitive Abhängigkeit in ökonomischen Prozessen
Stahlecker, Peter; Schmidt, Karsten - In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften … 111 (1991) 2, pp. 187-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001105476
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Sequentielle Methoden zur Aufdeckung von Veränderungen der Erwartungswertstruktur bei finanzwissenschaftlichen Zeitreihen
Severin, Thomas - 1999 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001388996