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Ausreißerrobuste Methoden in der linearen Regressionsanalyse
Finger, Robert; Stephan, Andreas - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 37 (2008) 10, pp. 557-559
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003767654
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100 Jahre t-Test
Tödter, Karl-Heinz - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 37 (2008) 12, pp. 678-680
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003790907
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80 Jahre Milssche Verhältniszahl
Becker, Sascha O. - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 1, pp. 43-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003240774
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Die Datierung von Strukturbrüchen in ökonomischen Zeitreihen : das Beispiel der Geldnachfragefunktion in Großbritannien
Kriedel, Norbert - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 6, pp. 345-349
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003324891
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Einheitswurzeltests für Zeitreihen mit Ausreißern und Strukturbrüchen
Jungmittag, Andre - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 3, pp. 155-159
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003285974
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Die Re-Analyse von Monitor-Schwellenwerten und die Entwicklung ARIMA-basierter Monitore für die exponentielle Glättung
Becker, Claudia - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386368
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Die Regressionsanalyse bei trendbehafteten Zeitreihen
Blanckenburg, Korbinian von - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 11, pp. 631-632
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003390952
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Zeitreihenanalyse, Teil 1: Stationarität und Integration
Frenkel, Michael; Funke, Katja; Koske, Isabell - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 32 (2003) 9, pp. 545-550
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001784106
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Theorie, Implementation und Evaluation bayesianischer Strukturkomponentenmodelle
Kalinowski, Christoph - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511157
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Quantitative methods for active portfolio management : can we beat the benchmark?
Pojarliev, Momtchil - 2001
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