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Arbitrage, Pseudowahrscheinlichkeiten und Martingale : ein didaktisch einfacher Zugang zur elementaren Bewertungstheorie für Derivate
Nietert, Bernhard; Wilhelm, Jochen - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004376884
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Dynamische Portfolio-Selektion unter Berücksichtigung von Kurssprüngen
Nietert, Bernhard - 1998 - Version: November 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004053074
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Unternehmensbewertung : eine finanzmarkttheoretische Untersuchung
Wilhelm, Jochen - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004463678
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Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified
Wilhelm, Jochen - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004550475
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Das Gaußsche Zinsstrukturmodell : eine Analyse auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Wilhelm, Jochen - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004597859
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Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified ; second draft
Wilhelm, Jochen - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004611274
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A fresh view on the Ho-Lee model of the term structure from a stochastic discounting perspective
Wilhelm, Jochen - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004053068
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Staatlich geförderte Altersvorsorge : zur Sicherung der Zusage der nominalen Kapitalerhaltung bei Anlage in Investmentfonds
Gründl, Helmut; Nietert, Bernhard; Schmeiser, Hato - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004830430
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Portfolio selection with time constraints and a rational explanation of insufficient diversification and excessive trading
Dolzer, Armin; Nietert, Bernhard - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004881800
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Das Vektormaximumproblem bei Sicherheit und Unsicherheit
Fandel, Günter; Wilhelm, Jochen - 1974
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004356558