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Intervalos de predicción bootstrap en el mercado de tipo de cambio
Álvarez Jesús, Miguel - In: Cuadernos aragoneses de economía 6 (1996) 1, pp. 251-260
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001211789
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Análisis espectral : una aplicación a la teoría cuantitativa
Portillo Pérez de Viñaspre, Fabiola - In: Cuadernos aragoneses de economía 10 (2000) 2, pp. 431-452
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001596696
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Análisis de un cierto tipo de tendencias
Maravall Herrero, Agustín - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1990), pp. 127-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001104157
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Cointegración y reducción de dimensionalidad en series temporales multivariantes
Peña, Daniel - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1990), pp. 109-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001104158
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Recientes generalizaciones de la cointegración y el análisis de las relaciones a largo plazo
Granger, C. W. J. - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1990), pp. 43-52
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Evaluación de las predicciones en modelos ARIMA
Trívez Bielsa, Francisco J. - In: Cuadernos aragoneses de economía 2 (1992) 1, pp. 101-110
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001146880
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Grupos de atípicos en modelos econométricos
Justel, Ana - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1993), pp. 285-325
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001339938
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Contrastes de estabilidad de parámetros con aplicación a la relación dinero-renta en Estados Unidos
Stock, James H. - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1993), pp. 263-283
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Modelos para series temporales heterocedásticas
Ruiz, Esther - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1994), pp. 73-108
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001339984
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Contrastes de especificación en modelos de series temporales Markov-cambiantes
Hamilton, James D. - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1994), pp. 43-72
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