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Treffgenauigkeit, Rationalität und Streuung von Konjunkturprognosen für Deutschland

Fritsche, Ulrich; Döpke, Jörg - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 75 (2006) 2, pp. 34-53

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Animal spirits, the stock market, and the unemployment rate : some evidence for German data

Fritsche, Ulrich; Pierdzioch, Christian - 2016 - First version: January 2016

Models recently studied by Farmer (2012, 2013, 2015) predict that, due to labor-market frictions and "animal spirits", stock-market fluctuations should Granger cause fluctuations of the unemployment rate. We performed several Granger-causality tests on more than half a century of data of German...

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Predicting recessions in Germany with boosted regression trees

Döpke, Jörg; Fritsche, Ulrich; Pierdzioch, Christian - 2015 - First version: October 2015

We use a machine-learning approach known as Boosted Regression Trees (BRT) to reexamine the usefulness of selected leading indicators for predicting recessions. We estimate the BRT approach on German data and study the relative importance of the indicators and their marginal effects on the...

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Die doppelte Währungsunion: Deutschland und Europa im wirtschaftlichen Integrationsprozess : ein Rückblick und ein Vergleich

Horn, Gustav A.; Fritsche, Ulrich; Scheremet, Wolfgang - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 69 (2000) 2, pp. 163-177

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Vergleichende Evaluation der Konjunkturprognosen des IMK an der Hans-Böckler-Stiftung für den Zeitraum 2005-2014

Fritsche, Ulrich; Tarassow, Artur - 2017 - Korrigierte Version vom 17. Januar 2017

Es werden die makroökonomischen Prognosen der acht großen deutschen Forschungsinstitute evaluiert. Die Datenbasis umfasst die publizierten Prognosen für 11 Aggregate für den Zeitraum 2005 bis 2014. Zunächst wird jede Variable separat mittels aktueller Evaluationsmethoden untersucht. Diese...

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Theories, techniques and the formation of German business cycle forecasts : evidence from a survey among professional forecasters

Döpke, Jörg; Fritsche, Ulrich; Waldhof, Gabi - 2017

The paper reports results of a survey among active forecasters of the German business cycle. Relying on 82 respondents from 37 different institutions, we investigate what models and theories forecasters subscribe to and find that they are pronounced conservative in the sense, that they...

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Has macroeconomic forecasting changed after the Great Recession? : panel-based evidence on accuracy and forecaster behaviour from Germany

Döpke, Jörg; Fritsche, Ulrich; Müller, Karsten - 2018

Based on a panel of annual data for 17 growth and inflation forecasts from 14 institutions for Germany, we analyse …

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Deciphering professional forecasters' stories : analyzing a corpus of textual predictions for the German economy

Fritsche, Ulrich; Puckelwald, Johannes - 2018

We analyze a corpus of 564 business cycle forecast reports for the German economy. The dataset covers nine institutions and 27 years. From the entire reports we select the parts that refer exclusively to the forecast of the German economy. Sentiment and frequency analysis confirm that the mode...

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Anhaltende Divergenz bei Inflations- und Lohnentwicklung in der Eurozone: Gefahr für die Währungsunion?

Dullien, Sebastian; Fritsche, Ulrich - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 76 (2007) 4, pp. 56-76

. To investigate a control group, we present results for unit labour cost dynamics in (West) Germany's Länder and the …

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Die doppelte Währungsunion: Deutschland und Europa im wirtschaftlichen Integrationsprozess - Ein Rückblick und ein Vergleich

Horn, Gustav A.; Fritsche, Ulrich; Scheremet, Wolfgang - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 69 (2000) 2, pp. 163-177

Rahmenbedingungen in Deutschland einem fundamentalen Wandel: Die Wirtschafts-und Währungsunion mit der DDR und die Einführung einer … Integration in Deutschland allenfalls stockend voran. Diese Arbeit versucht eine Erklärung dieser gegenläufigen Entwicklungen. Im … Kern geht es dabei um die Frage, ob Europa bzw. Deutschland ein optimaler Währungsraum ist. Daraus ergibt sich die weiter …

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