Se propone una metodología para estimar las componentes de un modelo de coeficientes dinámicos mediante las ecuaciones de estimación generalizadas (Liang & Zeger 1986), con el propósito de incluir directamente en la estimación la posible correlación de las medidas repetidas de cada...

This paper presents an explicit construction of a decreasing sequence of disk centered at ml¸ in such a way that each disk in the sequence contains all the eigenvalues for a complex matrix A. Our sequence complement a decreasing sequence of rectangles obtained by O. Rojo, R. Soto and H. Rojo in...

Se exploran algunos aspectos de una parte de la historia de la matemática actuarial en Colombia relacionadas con la contribución del matemático alemánPeter Thullen a la formación del sistema de seguridad social en Colombia. Trataremos aspectos de su salida al exilio desde Europa al Ecuador...

En este artículo se presenta un modelo del riesgo de crédito a partir de la estimación de la distribución de probabilidad conjunta de incumplimiento y de prepago mediante el uso de cópulas de supervivencia. Se extiende el modelo de Georges et al (2001) teniendo en cuenta la censura por la...

Se demuestra que el problema de Cauchy asociado a la ecuacion reguralizada Benjamin Ono-Zakharov Kuznetsov es localmente bien puesto en espacios de Sobolev Hs(R2) para s > 1.

En este documento se exponen aspectos generales de las tablas de mortalidad incluyendo algunos detalles de su historia, los tipos de tablas y sus métodos de graduación. Adicionalmente, se describen todas las tablas de mortalidad usadas en la industria aseguradora colombiana para rentistas y...