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Value-added at risk
Schlenger, Christian - In: Die Bank (1997), pp. 726-729
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001242261
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Standardabweichung und value at risk als Maße für das Kreditrisiko
Wehrspohn, Uwe - In: Die Bank (2001) 8, pp. 582-588
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632331
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Socially Responsible Investments in Banken : Markt - Bedingungen - Praxiserfahrungen
Ziermann, Stefan (ed.) - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009786331
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Berechnung des Liquidity Value at Risk : das Risiko exakt bemessen
Thomae, Holger - In: Die Bank (2008) 12, pp. 64-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003776448
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Alternativen zum Value at risk : ein empirischer Vergleich von Risikomaßen
Hahn, Carsten; Pfingsten, Andreas; Wagner, Peter - In: Die Bank (2002) 10, pp. 688-693
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001700055
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Harry Markowitz - auf den Schultern von Giganten : Retrospektive der Portfoliotheorie
Schulte-Mattler, Hermann - In: Die Bank (2007) 4, pp. 72-75
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003437539
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Die Risiken beherrschen : Active Credit Portfolio Management
Stegemann, Uwe; Jamin, Gösta; Niemann, Martin - In: Die Bank (2008) 4, pp. 60-63
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003653468
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Risiko aus Konzentration
Franzetti, Claudio - In: Die Bank (2001) 3, pp. 186-191
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001572069
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Strategische Optimierung des Kreditportfolios
Studer, Gerold; Steiger, Gallus - In: Die Bank (2001) 3, pp. 214-218
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001572105
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TriRisk : was Pythagoras und Markowitz gemeinsam haben
Schulte-Mattler, Hermann; Tysiak, Wolfgang - In: Die Bank (1999) 2, pp. 84-88
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001389395