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Alternativen zum Value at risk : ein empirischer Vergleich von Risikomaßen
Hahn, Carsten; Pfingsten, Andreas; Wagner, Peter - In: Die Bank (2002) 10, pp. 688-693
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001700055
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Standardabweichung und value at risk als Maße für das Kreditrisiko
Wehrspohn, Uwe - In: Die Bank (2001) 8, pp. 582-588
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632331
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Berechnung des Liquidity Value at Risk : das Risiko exakt bemessen
Thomae, Holger - In: Die Bank (2008) 12, pp. 64-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003776448
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Value-added at risk
Schlenger, Christian - In: Die Bank (1997), pp. 726-729
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001242261
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Nicht nur ein Risikophänomen : Leistungsstörungen im Kreditgeschäft
Häcki, Thomas - In: Die Bank (2007) 4, pp. 40-43
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003437515
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Kontinuum der Messansätze für operationelle Risiken : Serie: neue Solvabilitätsverordnung
Schulte-Mattler, Hermann - In: Die Bank (2007) 9, pp. 58-61
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003526131
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Das Kreditrisiko reduzieren : risk mitigation techniques
Schulte-Mattler, Hermann; Manns, Thorsten - In: Die Bank (2005) 5, pp. 55-60
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002744590
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Anleihen: verbesserte Gläubigerposition durch event risk covenants?
Heidorn, Thomas; Jaster, Oliver; Willeitner, Ulrich - In: Die Bank (2002) 4, pp. 249-255
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001661269
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Quantifizierung operationeller Risiken : ein Methodenvergleich
Faisst, Ulrich; Kovacs, Markus - In: Die Bank (2003) 5, pp. 342-349
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001758617
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Wie können Ausfallwahrscheinlichkeiten präzise geschätzt werden?
Engelmann, Bernd; Porath, Daniel - In: Die Bank (2004) 4, pp. 246-249
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002012762