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Berechnung des Liquidity Value at Risk : das Risiko exakt bemessen
Thomae, Holger - In: Die Bank (2008) 12, pp. 64-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003776448
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Investmentanteile im regulatorischen Umfeld : IRB-Ansatz und Implikationen
Büschgen, Anja; Köckritz, Holger G.; Jagodzinsky, Thomas - In: Die Bank (2009) 3, pp. 56-59
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806272
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Alternativen zum Value at risk : ein empirischer Vergleich von Risikomaßen
Hahn, Carsten; Pfingsten, Andreas; Wagner, Peter - In: Die Bank (2002) 10, pp. 688-693
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001700055
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Value-added at risk
Schlenger, Christian - In: Die Bank (1997), pp. 726-729
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001242261
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Asset Liquidity Management : Treasury-Funktion durch Finanzkrise im Fokus
Heuser, Matthias; Poppensieker, Thomas; Lüders, Erik; … - In: Die Bank (2008) 10, pp. 60-66
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003755805
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Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute
Böger, Andreas; Heidorn, Thomas; Waldstein, Philipp - In: Die Bank (2000) 9, pp. 602-610
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506549
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Marktrisikosteuerung mit Hilfe interner VaR-Modelle : Anmerkungen aus aufsichtlicher Perspektive
Gaumert, Uwe - In: Die Bank (2000) 11, pp. 776-784
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001566087
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Ökonomisches Kapital : die neue Währung im Risk Management
Schulte-Mattler, Hermann - In: Die Bank (2009) 4, pp. 50-53
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003818066
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Basel II: Methoden zur Quantifizierung operationeller Risiken
Boos, Karl-Heinz; Schulte-Mattler, Hermann - In: Die Bank (2001) 8, pp. 549-553
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632324
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Die Subprime-Krise und ihre Folgen : Turbulenzen an den Finanzmärkten
Hagedorn, Dittmar - In: Die Bank (2007) 12, pp. 20-26
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003575258