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Wie können Ausfallwahrscheinlichkeiten präzise geschätzt werden?
Engelmann, Bernd; Porath, Daniel - In: Die Bank (2004) 4, pp. 246-249
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002012762
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Kontinuum der Messansätze für operationelle Risiken : Serie: neue Solvabilitätsverordnung
Schulte-Mattler, Hermann - In: Die Bank (2007) 9, pp. 58-61
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003526131
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IRB-Ansatz - das Einmaleins des Ratings im Kreditrisikobereich : Serie: neue Solvabilitätsverordnung
Schulte-Mattler, Hermann - In: Die Bank (2007) 8, pp. 59-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003501063
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Meilenstein der Bankenaufsicht: Basel II framework
Schulte-Mattler, Hermann; Kenne, Ulrich von - In: Die Bank (2004) 9, pp. 37-40
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002161139
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Kreditgeschäft : die Wertschöpfung erhöhen
Bellof, Tilo; Wildhirt, Daniel - In: Die Bank (2009) 6, pp. 34-36
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003845034
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Recovery-Rate-Prognose : Problemkredite ; was bleibt für die Bank?
Grunert, Jens; Weber, Martin - In: Die Bank (2007) 10, pp. 64-66
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003537707
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Baseler Vorschlag zur Erfassung und Begrenzung von Kreditrisiken
Schulte-Mattler, Hermann - In: Die Bank (1999) 8, pp. 530-535
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001401498
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Basel II: neue IRB-Formel für den Mittelstand
Schulte-Mattler, Hermann; Tysiak, Wolfgang - In: Die Bank (2002) 12, pp. 836-841
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001718331
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Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland
Hamerle, Alfred; Liebig, Thilo; Rösch, Daniel - In: Die Bank (2002) 7, pp. 470-473
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001677942
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Basel II: credit risk mitigation techniques in der Standardmethode
Boos, Karl-Heinz; Schulte-Mattler, Hermann - In: Die Bank (2001) 6, pp. 416-424
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632318