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Handel von Calendar Spreads mit Bund- und Bobl-Futures
Bohn, Andreas - In: Die Bank (1996), pp. 539-543
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001204594
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Bewertung von Krediten mit Optionspreisansätzen
Gaida, Stefan - In: Die Bank (1998), pp. 180-184
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001235992
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Integration expliziter Rückzahlungsquoten bei der optionspreistheoretischen Bewertung von Krediten
Rolfes, Bernd; Bröker, Frank - In: Die Bank (1999) 3, pp. 176-179
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001389336
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Zukunftszenarien des Kreditderivatemarktes
Drzik, John P. - In: Die Bank (1998), pp. 368-371
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001242661
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Risikomanagement mit Kreditderivaten
Savelberg, Albert H. - In: Die Bank (1996), pp. 328-332
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001202408
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Kreditderivative: die Regeln der Bankenaufsicht
Boos, Karl-Heinz; Meyer-Ramloch, Dorothea - In: Die Bank (1999) 9, pp. 644-653
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001402785
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Volatility smile am ODAX-Markt der EUREX
Neumann, Kai; Wolfen, Daniel - In: Die Bank (2003) 9, pp. 630-634
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001787200
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Verbindung von Option und Zinsswap: die Swapoption
Zugehör, Gerhard - In: Die Bank (1989), pp. 323-328
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001063474
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Bad Bank : gut oder schlecht?
Ballüder, Karsten - In: Die Bank (2015) 5, pp. 47-49
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010511971
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Forward rates: zur Zinsprognose geeignet?
Bode, Otto - In: Die Bank (1996), pp. 668-670
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001208576