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The effect of bid-ask prices on Brazilian options implied volatility : a case study of Telemar call options
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor);  … - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564412
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Pricing Asian interest rate options with a three-factor HJM model
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Vicente, José … - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003857105
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The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks
Araújo, Gustavo Silva; Barbedo, Claudio Henrique da … - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009531678
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Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva; Barbedo, Claudio Henrique da … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175119
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Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva (contributor);  … - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003143945
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Avaliação de modelos de cálculo de exigência de capital para risco cambial
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Araújo, Gustavo S. - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801074
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Does investor attention affect trading volume in the Brazilian stock market?
Souza, Heloisa Elias de; Barbedo, Claudio Henrique da … - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011946446