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Spread corrigé des risques et dynamique du taux d'intérêt à long terme : une application aux marchés allemand, américain et italien
Paladino, Giovanna; Salsecci, Gianluca - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 45-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490913
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Ruptures structurelles sur les marchés action et obligataire américains : preuve empirique à partir de la méthode de Saikkönen
Morin, Sébastien - In: Economie & prévision : EP 166 (2004) 5, pp. 87-98
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003031442
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Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire
Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490857
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Prévision du PIB par la courbe des taux : une constatation empirique en quête de théorie
Dubois, Eric - In: Economie & prévision : EP (1994), pp. 69-85
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001167641
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La pente des taux contient-elle de l'information sur l'activité économique future?
Sédillot, Franck - In: Economie & prévision : EP (2001) 1, pp. 141-157
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001693497
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Structure par terme des taux d'intérêt et reprise économique
Artus, Patrick - In: Economie & prévision : EP (1994), pp. 87-99
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001167639
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La formation des taux d'intérêt en Europe
Artus, Patrick - In: Economie & prévision : EP (1989), pp. 97-110
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001082232
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Interaction entre taux d'intérêt allemands et français : un réexamen de l'hypothèse de dominance allemande
Podevin, Marie - In: Economie & prévision : EP (2001) 2, pp. 49-70
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001674729