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En este trabajo se propone una metodología para el análisis de la coyuntura de indicadores económicos basada en resultados, fundamentalmente predicciones, obtenidos mediante modelos econométricos. La metodología consiste en realizar el análisis econométrico sobre una desagregación, por...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005249651
En este trabajo se formalizan algunos resultados relativos al comportamiento asintótico del correlograma residual que, en la literatura de series temporales, aparecen recurrentemente y son de gran utilidad para la obtención y demostración de algunas propuestas de interés. Como ejemplo, se...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005249652
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedades...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005196594
En este trabajo se presenta la predicción económica como una actividad que adquiere plena relevancia cuando está inmersa en un proceso de toma de decisiones. El desarrollo de esta actividad requiere una secuencia de funciones consistente en la recolección y organización de datos,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005190196