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Theory
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Time series analysis
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Zeitreihenanalyse
177
Nichtparametrisches Verfahren
129
Nonparametric statistics
129
Regression analysis
110
Regressionsanalyse
110
Panel
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Panel study
64
Statistical test
53
Statistischer Test
53
Estimation
51
Schätzung
51
ARCH model
48
ARCH-Modell
48
Correlation
35
Induktive Statistik
35
Korrelation
35
Statistical inference
35
Einheitswurzeltest
34
Unit root test
34
Autocorrelation
33
Autokorrelation
33
Cointegration
33
Kointegration
33
Statistical theory
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Statistische Methodenlehre
31
Statistical distribution
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Statistische Verteilung
29
Method of moments
27
Momentenmethode
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Instrumental variables
21
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Volatilität
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Heteroscedasticity
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Heteroskedastizität
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Sammelwerk
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Konferenzschrift
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Conference proceedings
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Interview
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Saikkonen, Pentti
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Pötscher, Benedikt M.
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Su, Liangjun
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White, Halbert
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Horváth, Lajos
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Econometric theory
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Der Betrieb
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WSI-Mitteilungen : Zeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung
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Der langfristige Kredit : Zeitschrift für Finanzierung, Kapitalanlage und Immobilienwesen
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Sparkasse : Manager-Magazin für die Sparkassen-Finanzgruppe
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Nonlinear
panel
data models with distribution-free correlated random effects
Hsu, Yu-Chin
;
Shiu, Ji-Liang
- In:
Econometric theory
37
(
2021
)
6
,
pp. 1075-1099
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012704805
Saved in:
2
A portmanteau test for
correlation
in short panels
Jochmans, Koen
- In:
Econometric theory
36
(
2020
)
6
,
pp. 1159-1166
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012404094
Saved in:
3
A strong consistency proof for heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimators
Jong, Robert M. de
- In:
Econometric theory
16
(
2000
)
2
,
pp. 262-268
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001483373
Saved in:
4
Asymptotics for GARCH squared residual correlations
Berkes, István
;
Horváth, Lajos
;
Kokoszka, Piotr
- In:
Econometric theory
19
(
2003
)
4
,
pp. 515-540
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001777176
Saved in:
5
Consistent covariance matrix estimation for linear processes
Jansson, Michael
- In:
Econometric theory
18
(
2002
)
6
,
pp. 1449-1459
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001716914
Saved in:
6
Automatic positive semidefinite HAC covariance matrix and GMM estimation
Smith, Richard J.
- In:
Econometric theory
21
(
2005
)
1
,
pp. 158-170
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002674667
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7
Robust covariance matrix estimation : HAC estimates with long memory/antipersistence correction
Robinson, Peter M.
- In:
Econometric theory
21
(
2005
)
1
,
pp. 171-180
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002674673
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8
Three rank formulas associated with the covariance matrices of the BLUE and the OLSE in the general linear model
Puntanen, Simo
;
Styan, George P. H.
;
Tian, Yongge
- In:
Econometric theory
21
(
2005
)
3
,
pp. 659-663
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002794797
Saved in:
9
The
correlation
structure of spatial autoregressions
Martellosio, Federico
- In:
Econometric theory
28
(
2012
)
6
,
pp. 1373-1391
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009743170
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10
On rank estimation in symmetric matrices : the case of indefinite matrix estimators
Donald, Stephen G.
;
Fortuna, Natércia
;
Pipiras, Vladas
- In:
Econometric theory
23
(
2007
)
6
,
pp. 1217-1232
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003591865
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