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Modellierung von Liquidität -- Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemärkten -- Eigenschaften des Liquiditätsspreads -- Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads -- Fazit und Ausblick.
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the area of stock markets efficiency, integration and volatility. A well written content study, useful for both academics … and practitioners.” - Dr Nafis Alam, (University of Nottingham,) Malaysia This book explores the volatility, efficiency … efficiency of the various markets. It addresses how the level of market integration has been affected during different economic …
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European Banking-M&A — Die Kapitalmarktperspektive: Definition und Abgrenzung -- Aufbau der empirischen Analyse zur Bestimmung der Aktienkursreaktionen -- Aktienkursreaktionen auf Übernahmen börsennotierter Targets -- Aktienkursreaktionen auf Übernahmen nicht börsennotierter Targets --...
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This thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text news and tick-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring system, using first, a sequence of competing...
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Erklärungsmodellen des Underpricing-Phänomens auf Basis der Agency-Theorie sowie Ableitung von Hypothesen zur Überprüfung von …. Sandra Bramhoff untersucht das Underpricing-Phänomen bei kleinen Unternehmen in Deutschland im Zeitraum von Oktober 2005 bis …-Phänomens auf Basis der Agency-Theorie sowie Ableitung von Hypothesen zur Überprüfung von Einflussfaktoren Empirische Untersuchung …
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bezüglich aller zukünftigen Renditen entsprechen. So plausibel dieser Zusammenhang in der Theorie ist, so komplex und …
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Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten -- Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten -- Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumina -- Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte am Beispiel von...
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