Narrow search
Showing 1 - 10 of 276
Cover Image
Les modèles d'évaluation des actifs financiers et les co-moments d'ordre trois et quatre
Lajili, Souad - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2006
In this study, we test the size and the book to market effects in explaining stock returns with co-skewness and co-kurtosis on the French Stock Market over July 1976 to June 2001 period. Results of time series regressions of monthly portfolio returns are consistent with the Fama and French...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010905281
Cover Image
Bourse et gestion de portefeuille
Hamon, Jacques - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2011
Cet ouvrage décrit l'organisation d'un marché d'actions et expose les concepts de base de la gestion de portefeuille et des risques : la rentabilité, la volatilité, l'hostilité au risque, les principes et les avantages de la diversification. Il présente les modèles linéaires...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010742279
Cover Image
La Bourse
Hamon, Jacques; Jacquillat, Bertrand - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2013
L’accélération des échanges internationaux de capitaux a révélé au grand public le rôle déterminant joué par le fonctionnement des marchés financiers. La Bourse est dans ce cadre un acteur central, lieu de rencontre – réel et virtuel – entre l’offre et la demande de capitaux....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010742288
Cover Image
L'individu face au marché : investisseurs, spéculateurs et crises boursières
Alexandre, Hervé - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010706783
Cover Image
Ombres et lumières des ETF
Hamon, Jacques - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2013
volatility but also strategies: inverseETFtry to achieve the opposite performance or leveragedETFthat seek to magnify the … performance of the indexes they track. Baskets of commodities or a single commodity as gold or wheat are benchmark's candidates …-adjusted performance measures of these products. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010707604
Cover Image
No contagion, only globalization and flight to quality
Szafarz, Ariane; Chapelle, Ariane; Brière, Marie - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2012
In this article, tests for globalization and contagion are separated using an ex ante definition of crises, and contagion tests are neutralized with respect to globalization effects. A large database is constructed to study the stability of correlation matrices for four asset classes : equities,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010707605
Cover Image
Les modèles d'évaluation des actifs financiers et les co-moments d'ordre trois et quatre
Lajili, Souad - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2004
In this study, we test the size and the book to market effects in explaining stock returns with co-skewness and co-kurtosis on the French Stock Market over July 1976 to June 2001 period. Results of time series regressions of monthly portfolio returns are consistent with the Fama and French...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010708428
Cover Image
Bourse et gestion de portefeuille
Hamon, Jacques - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2014
Bourse et gestion de portefeuille est le titre de cet ouvrage. Bourse car les marchés de titres, les mécanismes de rencontre entre l’offre et la demande de titres, ainsi que les principes de fixation des cours, sont précisés principalement dans la première partie. Gestion de portefeuille...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011072728
Cover Image
The Performance of Islamic Investment: Evidence from the Dow Jones Islamic Indexes
Jouaber, Kaouther; Ben Salah, Meriem; Rigobert, … - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2012
We use several measures to compare the performance of a large set of Dow Jones Islamic indexes to selected benchmarks …. We test the performance over the whole period and then focus on extreme events. We identify extreme events as the 100 … return. We observe differences in relative performance of the Islamic indexes according to geographical areas and activity …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011073344
Cover Image
A super-replication theorem in Kabanov’s model of transaction costs
Campi, Luciano; Schachermayer, Walter - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2006
We prove a general version of the super-replication theorem, which applies to Kabanov’s model of foreign exchange markets under proportional transaction costs. The market is described by a matrix-valued càdlàg bid-ask process $$(\Pi_t)_{t\in [0,T]}$$ evolving in continuous time. We propose a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011073697