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Facteurs de risque communs sur les marchés internationaux d'actions, d'obligations et de changes
Bandt, Olivier de - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 91-104
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490952
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Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst : application aux rentabilités boursières
Mignon, Valérie - In: Economie & prévision : EP (1998), pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255265
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Prévisibilité des rentabilités boursières : une étude empirique du marché boursier français sur données intraquotidiennes
Stachowiak, Christine - In: Economie & prévision : EP 166 (2004) 5, pp. 71-85
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003031437
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Habitudes de consommation et prime de risque sur le marché actions dans les pays du G7
Allais, Olivier; Cadiou, Loïc; Dées, Stéphane - In: Economie & prévision : EP (2001) 1, pp. 1-18
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001693471
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Représentation probabiliste des rendements des actifs financiers : difficultés d'estimation et résultats empiriques
Essama, Gervais - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 47 (1994) 4, pp. 133-166
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001175564
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Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire
Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490857