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La validation empirique d'hypothèses théoriques à partir de séries chronologiques rétrospectives impose souvent la manipulation d'un volume considérable de données. Une fois collectées, ces données doivent être structurées afin de faciliter leur conservation ou exploitation. Le...
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Les tests de racines unitaires saisonnières permettent de déterminer la nature des fluctuations saisonnières (déterministes ou stochastiques) des séries temporelles en économie. Dans ce papier, nous appliquonscette méthode à la série mensuelle originale du stock de monnaie métallique...
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Cet article vise à étudier, sur la période historique toute récente, l'efficience du marché boursier parisien. Nous testons sa forme faible en analysant la série des rendements de l'indice CAC40 par les méthodes non paramétriques et particulièrement celle du noyau. Ce faisant, notre...
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