Partiendo de un esquema GARCH (p,q), presentamos una sinopsis de los contrastes estadísticos más relevantes que pueden ser aplicados a los modelos de varianza heterocedástica condicionada, y que pueden extenderse a todos tipo de especificaciones de la misma. Atendiendo a la distinción...

En este artículo estudiamos la relación entre la varianza condicionada de los cambios en los precios y el volumen de negociación de cinco activos con una alta ponderación en el Indice de la Bolsa de Madrid. El periodo muestral abarca desde Abril de 1991 hasta Diciembre de 1993, con un total...

En el presente trabajo se introduce al lector en los modelos autorregresivos para la varianza condicionada heterocedástica, incidiendo en los problemas que plantean los esquemas más sencillo y sugiriendo diversas soluciones. Se describe el concepto, las hipótesis y los modelos que explican la...