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Day-of-the-week and size effects in emerging markets: evidence from Chile

Marshall, Pablo; Walker Hitschfeld, Eduardo - In: Revista de análisis económico 15 (2000) 2, pp. 89-108

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001609483

Estilos, timing e imitación en los fondos mutuos accionarios chilenos

Walker Hitschfeld, Eduardo; Maturana, Gustavo - In: Revista de análisis económico 17 (2002) 1, pp. 71-101

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001802298

Day-of-the-week and size effects in emerging markets: evidence from Chile

Marshall, Pablo; Walker, Eduardo - In: Revista de análisis económico 15 (2000) 2, pp. 89-108

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009943873

Estilos, timing e imitación en los fondos mutuos accionarios chilenos

Walker, Eduardo; Maturana, Gustavo - In: Revista de análisis económico 17 (2002) 1, pp. 71-101

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009943890

Asymmetric Reaction to Information and Serial Dependence of Short-run Returns

Marshall, Pablo; Walker, Eduardo - In: Journal of Applied Economics V (2002) November, pp. 273-292

This paper studies the daily stock price reaction to new information of portfolios grouped by size quintiles. To that end, cross-correlations, autocorrelations and Dimson beta regressions are analyzed. Based on a sample of shares traded in the Santiago de Chile Stock Exchange for the 1991-1998...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005168908

Volumen, tamaño y ajuste a nueva información en el mercado accionario chileno

Marshall, Pablo; Walker, Eduardo - In: Estudios de Economia 29, 2 Year 2002, pp. 247-268

Se estudia aquí la dependencia serial y la velocidad de ajuste a nueva información en base a retornos semanales de portafolios de acciones transadas en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile agrupados por tamaño y volumen transado durante el período 1991-2000. Se estudian...

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