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Neue Ansätze zur Lösung des Problems fehlender Werte im linearen Regressionsmodell
Jänner, Michaela - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699405
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Goodness-of-Fit-Maße in linearen Regressions- und Logit-Modellen : Theorie und Anwendung in der empirischen Marktforschung
Reisinger, Heribert - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699639
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Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen
Forster, Michael - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000871899
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Heterogenitätsprobleme in der Verlaufsdatenanalyse
Wangler, Anette - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000946112
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Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen
Forster, Michael - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012700013
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Zeitreihenanalyse von Optionsscheinpreisen zur Beurteilung von Kurschancen und -risiken
Hehn, Elisabeth - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000893910
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Lineare versus nichtlineare Modelle für univariate Zeitreihen : Diagnoseverfahren und Tests
Schuhr, Roland - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000830424
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EDV-gestützte Prognoseerstellung für univariate Zeitreihen
Wiedemann, Raimund - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000811586
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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000683469