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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000683469
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Modelling nonlinearities in the German stock market
Robé, Sophie - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001356393
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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002553526
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Anwendungsmöglichkeiten chaostheoretischer Verfahren bei der Analyse ökonomischer Prozesse
Müller, Hansjörg - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000940791
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Künstliche neuronale Netze versus ökonometrische und zeitreihenanalytische Verfahren zur Prognose ökonomischer Zeitreihen
Zimmerer, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000967950
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Künstliche neuronale Netze versus ökonometrische und zeitreihenanalytische Verfahren zur Prognose ökonomischer Zeitreihen
Zimmerer, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699281
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Anwendungsmöglichkeiten chaostheoretischer Verfahren bei der Analyse ökonomischer Prozesse
Müller, Hansjörg - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699626
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Erzeugung marginaler Größen aus systembeschreibenden Funktionen ökonomischer Prozesse
Fischer, Andreas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962459
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Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen : 1960 - 2009
Ehrhardt, Jan - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009389418