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~isPartOf:"Europäische Hochschulschriften / 5"
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Deutschland <Bundesrepublik> / Bundeswehr / Universität Hamburg
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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert
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Modelling nonlinearities in the German stock market
Robé, Sophie
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Kooperative Risk-Pooling-Strategien im Modehandel
Heil, Ulrich
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Conjoint-Analyse mit vielen Merkmalen : Monte-Carlo-Untersuchung einer gebrückten Conjoint-Analyse
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Die Marktsegmentierung als Ansatz zur Modellierung von (unbeobachtetem) heterogenem Konsumentenverhalten unter Verwendung von Finiten Mischungsmodellen : empirisches Beispiel und S...
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Erzeugung marginaler Größen aus systembeschreibenden Funktionen ökonomischer Prozesse
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Quantitative Analyse der Untergrundwirtschaft mit einem linearen Strukturmodell : Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland von 1976 bis 1989
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Le rôle de communication pour le développement de produits nouveaux
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Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur : variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle ; eine empirischen Analyse für den deutschen Rentenmarkt
Perl, Robert
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2003
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Bayes-Entscheidungen bei unscharfer Problembeschreibung
Sommer, Goetz
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