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Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen
Stolzke, Ulf A. - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001421515
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Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen
Forster, Michael - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012700013
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Lineare versus nichtlineare Modelle für univariate Zeitreihen : Diagnoseverfahren und Tests
Schuhr, Roland - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699329
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Risk and performance evaluation with skewness and kurtosis for conventional and alternative investments
Berényi, Zsolt Endre - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001754325
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IDB-Verteilungen : qualitative und quantitative Analyse einer Klasse von Lebensdauermodellen mit flexibler Hazardrate
König, Rainer - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001446628
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Zeitreihenanalyse von Optionsscheinpreisen zur Beurteilung von Kurschancen und -risiken
Hehn, Elisabeth - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000893910
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Lineare versus nichtlineare Modelle für univariate Zeitreihen : Diagnoseverfahren und Tests
Schuhr, Roland - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000830424
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EDV-gestützte Prognoseerstellung für univariate Zeitreihen
Wiedemann, Raimund - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000811586
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Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen
Forster, Michael - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000871899
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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000683469