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Etude optionnelle d'un appel d'offres international : une approche du risque économique
Rouzeau, Etienne - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 17 (1996) 1, pp. 47-78
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219516
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Une modélisation du prix d'offre publique : analyse de l'ensemble des stratégies de la firme initiatrice
Bessière, Véronique - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 18 (1997) 2, pp. 7-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247907
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Le rôle de la garantie des dépôts dans la prévention des paniques bancaires : fondements théoriques et études empiriques
Madiès, Philippe - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 27 (2006) 1, pp. 61-129
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003340548
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Dynamique non-linéaire des marchés boursiers du G7 : une application des modèles STAR
Jawadi, Fredj; Koubbaa, Yosra - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 28 (2007) 1, pp. 29-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003492511
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Filtrage de Kalman d'une série temporelle saisonnière : application à la prévision de consommation d'électricité
Martin, M.-M. - In: Revue de statistique appliquée 47 (1999) 4, pp. 69-86
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001423382
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Comparaison de modèles d'estimation de la fonction de survie appliquée à des données routières
Courilleau, E.; Marion, J. M. - In: Revue de statistique appliquée 47 (1999) 1, pp. 81-97
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001423396
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Prévisions des pics d'ozone par arbres de régression, simples et agrégés par bootstrap
Ghattas, B. - In: Revue de statistique appliquée 47 (1999) 2, pp. 61-80
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001423404
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Etudes de séries chronologiques linéaires à temps discret : comparaison de logiciels
Borgard, F. - In: Revue de statistique appliquée 44 (1996) 4, pp. 59-80
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001209706
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Sélection de méthodes par le critère de l'erreur quadratique moyenne de prédiction
Doucouré, F. B. - In: Revue de statistique appliquée 44 (1996) 3, pp. 27-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001209708
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Modélisation autorégressive des chaînes de Markov : utilisation d'une matrice différente pour chaque retard
Berchtold, André - In: Revue de statistique appliquée 44 (1996) 3, pp. 5-25
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