Eine zentrale Fragestellung in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung auf dem Gebiet Hedgefonds stellt deren Performancemessung dar. Ausgangspunkt unserer Untersuchung bildet die in der Literatur verbreitete Meinung, dass Hedgefonds aufgrund ungewöhnlicher Ausprägungen der höheren...

Optimale Darlehensbündel in der privaten Immobilienfinanzierung bei steigender Zinsstrukturkurve In diesem Aufsatz wird ein Optimierungspotenzial in der privaten Immobilienfinanzierung analysiert, das sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der praktischen Literatur nicht behandelt wird,...

As recent research highlights that the Sharpe ratio has a decision theoretic foundation even in the case of asymmetric or fat-tailed excess returns and thus is adequate even for the evaluation of hedge funds, this note provides the first Sharpe ratio based performance analysis of the hedge fund...