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Gibt es den Turn-of-the-Month Effekt? : Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 4, pp. 535-545
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221014
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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 4, pp. 463-477
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221479
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The intraday ex ante profitability of DAX-futures arbitrage for institutional investors in Germany : the case of early and late transactions
Bamberg, Günter - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 1, pp. 50-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217692
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Der Einfluss der Verbreitungstechnologie auf die Informationsverarbeitung von Ad hoc-Meldungen
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 13 (1999) 4, pp. 375-388
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006095586
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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 4, pp. 463-477
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006101209
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Gibt es den Turn-of-the-Month Effekt? : Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 4, pp. 535-545
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006105042
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The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany : The Case of Early and Late Transactions
Bamberg, Günter; Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 1, pp. 50-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006105080