Narrow search
Showing 1 - 3 of 3
Cover Image
Effiziente Value-at-Risk-Berechnung für Rentenportfolios
Zagst, Rudi - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 11 (1997) 2, pp. 165-178
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001227919
Cover Image
Univariate GARCH-Modelle zur Schätzung des Beta-Faktors
Zagst, Rudi; Hermann, Frank; Schmid, Wolfgang - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 1, pp. 45-52
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006101247
Cover Image
Effiziente Value at Risk Berechnung für Rentenportfolios
Zagst, Rudi - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 11 (1997) 2, pp. 165-178
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006099517